Sciencemag.cz
Doporučujeme
Svět jako sázkový kurz a kdo může za to, že třeba prognózy k americkým prezidentským volbám nevyšly. Jak rozumět statistice.
Americký statistik Nate Silver je bezesporu zajímavou osobností. V češtině jsme si od něj mohli přečíst knihu Signál a šum, kde mj. popisuje svět prognostiků a (především) ekonomických předpovědí.
V této knize Silver upozorňuje na to, jaký typ předpovědí bychom měli brát vážně a v jaké míře, jak zacházet s prognózami v médiích, jak důvěřovat tomu, kdo neustále předpovídá třeba vypuknutí ekonomické krize. Přichází zde např. s velmi zajímavým pojetím světa jako sázkové hry: pokud něco tvrdím, měl bych být ochoten si na svůj názor vsadit peníze a říct, v jakém kurzu (= jakou pravděpodobnost dávám svému přesvědčení). Jsou-li dva názory ve sporu, znamená to, že lze proti sobě zkonstruovat příslušné sázkové poměry a spor rozhodnout empiricky. Další možností je, že žádný spor neexistuje, ještě další případ pak představují lidé, kteří si na svůj názor nebudou ochotni vsadit – takové lidi/názory netřeba brát vážně. Hlavní pointa spočívá v tomto: při dvou různých oceněních určité události lze sázku zkonstruovat vždy. Stačí, aby jeden člověk věřil ve výhru Sparty na 60 % a druhý na 70 % a už si mohou proti sobě vsadit, nemusí vůbec zastávat názory zcela protichůdné.
Silver jako statistik samozřejmě zdůrazňuje, že jedna úspěšná prognóza génia ani proroka nedělá; často se mohl mýlit už dříve, nebo se zmýlí příště. Samotný Silver, ač vydělával např. v pokeru nebo při sázkách na sportovní výsledky, na sebe širší publikum upozornil tím, že přesně odhadl výsledek amerických prezidentských voleb v letech 2008 a 2012. Loni ale narazil, takže i na něj lze použít jeho vlastní tvrzení o tom, že jedna úspěšná předpověď nezaručuje neomylnost při příští příležitosti.
Nyní se Silvera ptali, kdo by si měl posypat hlavu popelem? Byl problém v samotných datech, tj. chybné (chybně provedené?) byly průzkumy veřejného mínění? Silver tvrdí, že ne, výzkumné agentury jsou v tom nevinně. Udělali snad chyby statistici včetně jeho samého? Odmítá se kát, prý pravděpodobnost výhry D. Trumpa odhadl na 30 %, což je docela slušná možnost, byť menší než 50 % (v minulých volbách ve vítězství B. Obamy věřil na 92 %). Sám tedy chybu na své straně nevidí. Podle jeho názoru se vcelku nemýlili ani jednotlivci, respektive se mýlili podobně jako on: sice o výhře Clintonové bylo přesvědčeno více než 50 % lidí, ale ne o mnoho více (znovu: vůbec nejde o to, koho samotní lidé volili, ale jak byli přesvědčeni, že to dopadne).
Kdo tedy má podle Silvera v ruce Černého Petra? Prý především velká mainstreamová média, která prognózy statistiků interpretovala chybně a např. pravděpodobnost nad 50 % považovala de facto za jistotu (ani tři různé prognózy nad 50 % stále nemusí mnoho znamenat, i kdyby se jich netýkaly stejné chyby a byly na sobě opravdu nezávislé). Neselhala data ani statistické metody a modely, ale „selský rozum“ lidí v médiích, kteří nemají znalosti o statistice, ba v tomto ohledu bývají, prohlašuje Silver, až negramotní.
Silver ani netvrdí, že by poslední americké prezidentské volby byly nějak „rozkolísané“ z hlediska volatility, v tom byly spíše normální; spíše v letech 2008 a 2012 a částečně i v roce 2004 byly průzkumy stabilní, výsledky nekolísaly a volby dopadly podle nich. To ale není žádné pravidlo. Např. v roce 2000 dostal Gore celkově více hlasů než Bush mladší, což bylo z pohledu prognóz nečekané (ale tolik se nepitvalo, když Bush stejně zvítězil).
Otázka pouze zní, zda máme Silverovi věřit a zda to celé od něj není trochu alibismus; neměl by spíše připustit, že tentokrát se prostě zmýlil? Ne – tvrdí, že na tom, jak vytvářel model, nemá de facto co revidovat.
Zdroj: Harvard University, Phys.org
Úryvek z knihy Signál a šum (české vydání Paseka 2014) mimochodem dává málem rovnítko mezi pojetím světa jako sázkového kurzu a neviditelnou rukou trhu:
Neviditelná bayesovská ruka
Ve skutečnosti vychází kapitalismus volného trhu a Bayesova věta zhruba z téže intelektuální tradice. Adam Smith a Thomas Bayes byli současníci, oba vystudovali ve Skotsku a byli silně ovlivněni filozofem Davidem Humem. Smithovu „neviditelnou ruku“ si můžeme představit jako bayesovský proces, při němž se ceny neustále upravují podle změn nabídky a poptávky, až nakonec dospějí do určité rovnováhy. Nebo je možné považovat za „neviditelnou ruku“ bayesovské rozhodování, při kterém v debatách o našich názorech postupně upravujeme a vylepšujeme naše přesvědčení a někdy si na ně sázíme, pokud se nedokážeme shodnout. Oba tyto případy jsou procesy hledání shody, které využívají moudrosti davu.
Z toho by tím pádem mohlo vyplynout, že trhy jsou mimořádně dobrým způsobem, jak předpovídat. A tak to vlastně také je – akciový trh je řada předpovědí budoucích výdělků a dividend dané firmy. Podle mě je tento názor správný většinou a po většinu času. Jsem například zastáncem sázkových trhů k předpovídání ekonomických veličin, jako je HDP. Dalo by se očekávat, že tyto trhy předpovědi vylepší z toho prostého důvodu, že nás nutí vsázet na naše tvrzení peníze a vytvářet pobídky, aby naše předpovědi byly přesné.
Jiné hledisko, teorie efektivních trhů, to potvrzuje ještě přesvědčivěji – říká, že je za určitých podmínek nemožné předpovídat lépe než trhy. Tento názor, který byl po několik desetiletí ortodoxním vyznáním kateder ekonomie, ztratil na oblibě vzhledem k nedávným bublinám a propadům trhu, z nichž některé se ze zpětného pohledu zdály předvídatelné. Přesto je tato teorie pevnější, než byste si možná mysleli.
